Matlab ile Risk Yönetimi _{Matlab ve Simulink Demo İmkanı}

Başlangıcı 19. yüzyıla kadar uzanan, 1970'lerin piyasa ekonomisiyle önemi yavaş yavaş anlaşılmaya başlanan risk yönetimi, reel sektör ve özellikle bankacılık endüstrisinin vazgeçilmez mihenk noktalarından birisidir. Piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar sonucunda, bankaların finansal yapısındaki olası bozulma olarak adlandırılan risk, etkin ve doğru bir şekilde yönetildiği sürece kontrol edilebilir.

Bankacılık, belirlenen sınırlar çerçevesinde riski yönetebilme sanatıdır. Ancak, bankacılık tarihinde örnekleri görülen ve finansal felaket olarak da adlandırılan krizlerin arka planında, karmaşık türev ürünleri, finansal mühendislik ve her ne pahasına olursa olsun pazardaki payı koruma ya da yükseltme gayretlerinin olduğu görülmektedir. Bu riskler, yerinde ve kapsamlı bir düzenleme ve denetim sayesinde önlenebilir. Ancak düzenleme ve denetim fonksiyonunun tek başına yeterli olamayacağı aşikardır. Baring's Bank, Daiwa Bank gibi örnekler incelendiğinde, bu yetersizliğin nedenleri kolaylıkla anlaşılmaktadır. Önemli olan, gelişmeleri sezinleme yeteneğine sahip olan ve sorunu mümkün olabildiğince ilk oluşumunda fark eden ve bu duruma göre doğru önlemleri alabilen yapıların kurulabilmesidir.